برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه های توزیعی

اتخاذ سیاستهای پولی و ملی مناسب در اقتصاد هر کشور منوط به اطلاع از شکل تابع تقاضای پول آن کشور است از این رو شناخت صحیح این تابع و متغیرهای مهم تاثیر گذار بر آن می تواند زمینه لازم را برای به کارگیری موفقیت آمیز سیاستهای اقتصادی فراهم کند هدف از این مطالعه بررسی رفتار متغیرهای تاثیر گذار بر تقاضای پول در دوره 1383-1338 در اقتصاد ایران است که برای دستیابی به این هدف از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی استفاده شده است نتایج حاصل از براورد الگوی مورد مطالعه حاکی از آن است که متغیرهای تراز واقعی پول تولید ناخالص داخلی نرخ تورم نرخ ارز و کسری بودجه دولت همگرا هستند رابطه تعادلی بلند مدت به دست آمده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی برای تحلیل پویایی های کوتاه مدت از الگوی صحیح خطا استفاده شده است که نتایج بیانگر سرعت نسبتا کند تعدیل به سمت تعادل بلند مدت بوده است طبقه بندی JEL:E41.C01.C13.C32