بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک بر بازدهی بیمه عمر در اقتصاد ایران با کاربرد مدل ARIMA-GARCH/TARCH و ضریب بتای

بررسی روند حرکتی بازدهی بیمه عمر نشان می دهد، که روند حرکتی بازدهی درآمد نسبت به روند حرکتی بازدهی خسارات پرداختی بیمهعمر کمتر بوده است. تحرکات کمتر بازدهی درآمد نسبت به تحرکات خسارات پرداختی بیمه عمر در اقتصاد، از متغیرهای مختلفی از جملهمدیریت بیمه عمر ناشی می باشند، که قسمتی از آن ناشی از شناخت ریسک و بررسی میزان تاثیرگذاری آن بر بازدهی بیمه عمر است. کهبه مدیران صنعت بیمه عمر کمک می کند، تا حد مرز بین ریسک های قابل تحمل و غیرتحمل را در پذیرش و یا عدم پذیرش ریسک هایمحتلف شنلسایی،وبا مدیریت کردن آنها بر تقاضای صنعت بیمه نقش مهمی در بازاریابی و افزایش تقاضای بیمه و در حالت کلی، در راستایرشد بهینه بیمه عمر انجام دهند. از این رو هدف مقاله؛ بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک بر بازدهی بیمه عمر طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۵۰ با کاربرد مدل ARIMA-GARCH/TARCH و ضریب بتای است. نتایج بدست آمده نشان می دهند؛ که بین بررسی میزان تاثیرگذاری ریسک بر بازدهی بیمه عمر رابطه معنی داری وجود دارند. همچنین در این پژوهش ریسک سیستماتیک با استفاده از روش ضریب بتابررسی شده است. از آنجایی که نتیجه میزان تاثیرگذاری ریسک بر بازدهی درآمد بیمه عمر ۱۷ % شده است. چون ضریب بتای بدست آمدهکوچکتراز یک و بزرگتر از صفر است. این نتیجه نشان دهنده آن است ، که درآمد بیمه عمر کوچکتر از روند کلی حرکت بازار بوده وریسک گریزی تاثیر منفی بر بازدهی درآمد بیمه عمر داشته است.