پیش بینی شکاف دارایی- بدهی پویا در صنعت بانکداری ایران کاربرد الگوی عصبی- فازی تطبیقی و الگوی حافظه بلندمدت (مطالعه موردی: یک بانک خصوصی)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 171

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ECJ-12-45_005

تاریخ نمایه سازی: 27 آذر 1401

چکیده مقاله:

مدیریت صحیح نقدینگی در قالب توانایی افزایش وجوه و انجام به موقع تعهدات، لازمه ادامه حیات بانک­ها است؛ مدیریت مناسب نقدینگی می­تواند از احتمال وقوع مشکلات جدی بانک بکاهد. در واقع با توجه به اینکه کمبود نقدینگی در یک بانک می­تواند پیامدهای گسترده سیستمی در برداشته باشد، اهمیت نقدینگی برای هر بانک ورای هر موضوع دیگری اهمیت مضاعفی دارد..بانک­ها برای افزایش سودآوری می­بایست همواره نظارت دقیقی بر روی دارایی­ها و بدهی­های خود داشته باشند تا بتوانند نقدینگی­ حاصل از عملیات بانکی را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنند.برآورد شکاف سررسیدی دارایی- بدهی در بازه­های زمانی آتی یکی از اقدامات اساسی در راستای مدیریت بهینه نقدینگی ومشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هرگونه کسر یپیشرو است. در این مقاله محاسبه شکاف دارایی- بدهی بر اساس دو الگوی عصبی- فازی تطبیقی و مدل سازی الگوی حافظه بلندمدت (آرفیما) صورت پذیرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد هر چند دقت هر دو الگو در پیش بینی شکاف پویا بالا بوده است؛ با این وجود نتایج حاصل از مدل سازی با استفاده از الگوی حافظه بلندمدت از دقت بالاتری در این خصوص برخوردار است و بنابراین بانک ها می­توانند جهت برآورد وضعیت بلندمدت شکاف دارایی- بدهی  و در نتیجه شناسایی میزان منابع مازاد نقدینگی خود از این الگو استفاده نمایند.   واژه های کلیدی:مدیریت نقدینگی بانکها، الگوی عصبی تطبیقی سازگار،الگوی حافظه بلندمدت، بانکهای خصوصی. طبقه بندی JEL:C۴۵;C۵۳;G۲۱;G۳۲

کلیدواژه ها:

واژه های کلیدی:مدیریت نقدینگی بانکها ، الگوی عصبی تطبیقی سازگار ، الگوی حافظه بلندمدت ، بانکهای خصوصی. طبقه بندی JEL:C۴۵ ، C۵۳ ، G۲۱ ، G۳۲

نویسندگان

عبدالرسول قاسمی

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، تهران.ایران.

جاوید بهرامی

دانشیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ثریا شعبانی جفرودی

دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی تهران، تهران.ایران.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • احمدی شالی، جعفر؛ وصفی، مهدی (۱۳۹۶)؛ پیش بینی نقدینگی بر ...
  • اسماعیل زاده، علی؛ جوانمردی، حلیمه (۱۳۹۶)؛ طراحی الگوی مناسب مدیریت ...
  • بختیاری،حسن(۱۳۸۵)، روش­هایموثرمدیریتنقدینگیدربانک­ها، مجله حسابرس،شماره ۳۴، ص ۸۶-۹۴ ...
  • پدرام، مهدی و دیگران(۱۳۸۷)، پیش بینی جریان نقدینگی بانک به ...
  • تقوی، مهدی؛ لطفی،علیاصغر(۱۳۸۵)؛بررسیاثراتسیاستهایپولیبرحجمسپردهها وتسهیلاتاعطاییونقدینگی نظامکشور،فصلنامه پژوهشهایاقتصادیایران، شماره ۲۶ ...
  • دیواندری، علی و همکاران(۱۳۸۳)، طراحی مدل پیش بینی در مدیریت ...
  • سوری،داوود؛وصال،محمد(۱۳۸۷)؛ روشهاینوینتامینمالیومدیریتنقدینگیدربانک، مجموعه مقالات نوزدهیمن سمینار بانکداری اسلامی، موسسه عالی ...
  • صالحی، مهدی؛ زمانی مقدم، سمانه(۱۳۹۳)؛ بررسی وجود حافظه بلندمدت در ...
  • صمدی پور، راضیه(۱۳۹۱)، "بررسی و ارزیابی عوامل موثر بر مدیریت ...
  • عباسی نژاد، حسین و دیگران(۱۳۹۲)؛ تحلیل و پیش بینی اثرات ...
  • عرفانی، علیرضا(۱۳۸۷)، "پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران ...
  • علم الهدی، سید سجاد(۱۳۹۷)؛ بانکداری اسلامی و ریسک یک تحلیل ...
  • کهنموییثابت،معصومه(۱۳۸۵)؛ طراحیواجرایمدلبهینهمدیریتنقدینگیبانکها، مجموعهمقالاتهجدهمینهمایشبانکداریاسلامیتهران، موسسهعالیآموزش بانکداریایران ...
  • محمدی، تیمور؛ طالبلو، رضا(۱۳۸۹)؛ پویایی­های تورم و رابطه تورم و ...
  • موسویان، سید عباس؛ کاوند، مجتبی(۱۳۸۹)؛ مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی، ...
  • Amenc, N., Martellini, L. and Ziemann, V (۲۰۰۹), Inflation-Hedging Properties ...
  • Barkoulas,J. TBaum, C.F.(۱۹۹۶), long-term dependence in stoch returns economics letters,Volume ...
  • Chakroun, F. and Abid, F. (n.d.)(۲۰۱۳), A Multiobjective Model for ...
  • Dash Jr, Gordon H, and Nina Kajiji(۲۰۰۵), A nonlinear goal ...
  • Fausett, L. (۱۹۹۴), Fundamentals of neural networks architectures algorithms and ...
  • Haoffi, Z. Guoping, X., Fagting, Y. and Han, Y. (۲۰۰۷), ...
  • Jang, J.S.R., Sun, C.T. and Mizutani, E. (۱۹۹۷), A computational ...
  • Kosmidou, kyriaki, and constantin Zopounidis(۲۰۰۴),"combinig goal programming model with simulation ...
  • Lileikienė, Angelė(۲۰۱۵), Analysis of Chosen Strategies of Asset and Liability ...
  • Manish Kumar, Ghanshyam Chand Yadav (۲۰۱۳), liquidity risk management in ...
  • Nayak, P.C., Sudheer, K.P., Rangan, D.M. & Ramasastri, K.S. (۲۰۰۴), ...
  • Nezamkhiavi, Kh.S. and K. Nezamkhiavi ( ۲۰۱۰), Usage of Adaptive ...
  • Sabziparvar, A.A. and M. Bayat Varkeshi.( ۲۰۱۰), Accuracy evaluation of ...
  • Wang, Jie-Sheng, Ning, chen-xu, (۲۰۱۵), ANFIS based time series prediction ...
  • Wang, l.sh, Ning, ch,x. & Cui, w.h.(۲۰۱۴), Time Series Prediction ...
  • Wang, l.sh, Ning, ch,x. & Cui, w.h.(۲۰۱۵), Time Series Prediction ...
  • Zounemat-Kermani, M. and Teshnelab. M (۲۰۰۸), Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference ...
  • یادداشت ها ...
  • نمایش کامل مراجع