بررسی تاثیر تکانه های ریسک اعتباری بر شاخص های عملکردی بانکها با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری پانلی

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانکها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش تاثیر ریسک اعتباری بر سودآوری و نقدینگی بانکهای ایران را بررسی کرده است. امروزه با جهانی شدن اقتصاد و تشدید رقابت بین بانک ها ،حاشیه سود فعالیت های سنتی بانکداری کاهش یافته و موجب افزایش ریسک در بانک ها شده است.یکی از عوامل موثر برا عملکرد بانک ها عامل ریسک است که بویژه در سال های اخیر به دلیل وقوع بحران های مالی مدنظر قرار گرفته است.در این راستا اطلاعات مالی ۱۸بانک کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۵تا ۱۳۹۵گردآوری شده است. برای اندازه گیری ریسک اعتباری از روش خود رگرسیون برداری داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان داد افزایش در ریسک اعتباری منجر می شود نقدینگی بانک ها، بازده دارایی ها و سودآوری بانک ها کاهش یابد. بر اساس نتایج؛ در بلندمدت ریسک اعتباری چندان نقشی در تعیین سودآوری بانک ها ندارد، اما نقدینگی و بازده دارایی بانک ها در بلندمدت به صورت قابل توجه ی تحت تاثیر ریسک اعتباری قرار دارند