بررسی عملکرد رژیمهای ارزی بر نوسانات تولید و تورم در شرایط ادغام مالی بینالمللی برای اقتصاد ایران: رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی
محل انتشار: فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره: 14، شماره: 3
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 285
فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JINET-14-3_003
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1400
چکیده مقاله:
ادغام مالی بین المللی شرایطی در نتیجه کاهش اصطکاک های مالی است که منجر به جریان آزاد سرمایه میشود. پیوستن به این جریان از کانال های مختلف بر نوسانات متغیرها اثرگذار بوده و بررسی شرایطی که با وجود نقل و انتقالات سرمایه، به نوسان کمتری منجر شود حائز اهمیت است. از جمله مواردی که در این زمینه به آن توجه میشود انتخاب رژیم ارزی است. در این مقاله به کمک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با چسبندگی های قیمتی، کانالی برای شبیهسازی سناریوی ادغام مالی متناسب با ویژگی های اقتصاد ایران طراحی و سپس عملکرد مدل در دو حالت رژیم ارزی شناور و شناور مدیریت شده در واکنش به شوک مخارج دولتی و شوک نفتی مورد بررسی قرار میگیرد. نتایج نشان میدهد در پاسخ به شوک مخارج دولتی سیستم ارزی شناور و در پاسخ به شوک نفتی سیستم ارزی مدیریت شده منجر به نوسانات کمتر در متغیرهای تولید، مصرف، تورم و نرخ ارز حقیقی میشود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
پگاه پاشا زانوس
دانشجوی دکتری اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
جاوید بهرامی
دانشیار دانشکده اقنصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
حسین توکلیان
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی
تیمور محمدی
دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی