تخمین تابع تقاضای پول ایران با تاکید بر آستانه نرخ سپرده های بانکی: رویکرد خودرگرسیونی انتقال ملایم
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 357
فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-24-78_006
تاریخ نمایه سازی: 7 خرداد 1399
چکیده مقاله:
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر نرخ پس انداز بر تغییر رژیم تابع تقاضای پول در چهارچوب یک روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های1352 تا 1396 است. در این راستا الگوی خطی در برابر الگوی غیرخطی مورد آزمون قرار گرفت و مشخص شد که مدل غیرخطی، به مراتب دارای برازش مناسب تری است. سپس، با استفاده از آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک تصریح شد. نتایج بیان کننده آن است که سرعت تعدیل خطا در الگوهای خطی به مراتب با الگوهای غیرخطی تمایز دارد. سرعت تعدیل در نرخ سودهای مختلف، یکسان نبوده و متفاوت است. اگر نرخ سود سپرده های بانکی بسیار پایین باشد، تابع تقاضای پول به سرعت خود را تعدیل می کند. با افزایش نرخ سود سپرده، سرعت تعدیل تابع تقاضای پول نیز کاهش می یابد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مجید هاتفی مجومرد
پژوهشگر پسا دکتری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران
ام البنین جلالی
دکترای اقتصاد، دانشگاه یزد
علیرضا کفیری
کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :